量化投资技术分析实战：解码股票与期货交易模型

AI 全书内容总结

以实战为导向的量化投资教材，作者为私募基金管理人，2018年出版，内容横跨股票与期货两个市场。第1章介绍学习路线图、稳步上升资金曲线之辩、对回测结果的保留态度与绩效评估指标；第2章快速讲解TB编程语言及Python的Numpy、Pandas常用操作；第3章讲ETF二八择时、Aberration系统、逆向双均线、CCI自适应通道、AMA自适应均线和海龟交易法则等择时模型；第4章为基本面与技术面结合的选股模型，包括小市值二八过滤、PEG价值选股、动量与反转效应、换手率与资金流“聪明钱”因子、股息率高分红模型及参数优化；第5章构建期货CTA模型，如大小周期双频率系统与开盘区间突破短线系统；第6章讲多因子模型的统计学基础、多元线性回归与SVR机器学习建模；第7章讨论实盘难点，包括止损模块取舍、隐藏的回撤幅度与回撤时间，结语强调不断失败与不断迭代。书中公开可共享的策略代码并附回测绩效图。适合有一定编程意愿、想系统入门量化交易的投资者。资料主题仅标“期货”，实际以A股模型为主、期货为辅。