股票深度交易心理学(盖瑞·戴顿[盖瑞·戴顿])(Z-Library)

AI 全书内容总结

本书是艾琳·奥尔德里奇《High-Frequency Trading》原书第2版的中译本（机械工业出版社），译者序出自中国量化投资学会理事长丁鹏，定位为系统讲解高频交易的教材型专著。全书16章大致分四块：一是背景与技术，讲现代市场五十年演变、硬件软件发展及FIX、ITCH、OUCH等信息协议；二是市场微观结构，涵盖限价订单簿、激进与被动执行、复杂订单，以及股票、期货、期权、外汇、固定收益、掉期等品种的分化，并归纳高频数据的特性（巨量、非正态分布、时间间隔不规则、多无买卖标识）；三是成本与评估，包括交易成本分解、市场冲击估计、绩效衡量、Alpha衰减与资金容量评估；四是策略与实务，讲统计套利、围绕事件的方向性交易（新闻量化）、自动化做市的存货模型与信息模型，以及潜伏套利、价差剥头皮、幌骗等策略手法，并讨论市场操纵、市场崩溃、全球监管、风险管理与最优执行算法、系统实施。书中公式与文献密集，技术门槛较高，适合量化研究员、金融工程学生及希望理解现代市场微观结构的从业者。