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AI 全书内容总结

本书为英文原版书《Algorithmic Trading: Winning Strategies and Their Rationale》（Ernest P. Chan 著，Wiley 2013年），讲解算法交易策略及其背后原理，注意本书为英文资料、非中文。全书八章：第1章讲回测与自动执行，系统梳理前视偏差、数据窥探、股票数据库幸存者偏差、拆分分红复权、期货连续合约与结算价等陷阱，并讨论回测的统计显著性与平台选择；第2至5章讲均值回归类策略，涵盖平稳性与ADF检验、Hurst指数、方差比、协整与Johansen检验、均值回归半衰期、卡尔曼滤波动态线性回归与做市模型，并落实到股票与ETF配对、ETF与成分股套利、日内缺口买入、外汇交叉盘与期货跨期跨市场价差等实现；第6至7章讲日间与日内动量策略，含时间序列动量检验、新闻情绪因子、基金被迫买卖效应、财报公告后漂移、开盘缺口、杠杆ETF与高频策略；第8章讲风险管理，包括最优杠杆、凯利公式、最大回撤与止损利弊。特点是每个策略均给出MATLAB代码与回测绩效并解释经济学依据。适合有统计与编程基础的量化学习者，中文读者需注意语言门槛。