高级金融建模

AI 全书内容总结

本书是面向金融数值计算的教材译本（原书即以Excel和VBA做高级金融建模的名著），教读者用Excel电子表格与VBA编程实现主流金融模型。全书四部分：第一部分讲解高级Excel函数、模拟运算表、矩阵代数、回归与规划求解，以及VBA编程、宏和用户自定义函数的编写；后三部分将方法应用于股票、股票期权与债券领域，涵盖投资组合最优化与有效边界、CAPM与贝塔估计、风险价值VaR、投资组合业绩评价与风格分析、布莱克-舒尔斯公式推导、单期与多期二叉树、蒙特卡罗模拟与数值积分定价、隐含波动率估计，以及Vasicek利率模型、利率期限结构与样条拟合等。书中每个模型均以电子表格和VBA函数各实现一次以互相验证精度，附大量代码与工作簿说明。需要指出：本书属数量金融／金融工程类教材，与“财报与估值”主题下基于财务报表的公司分析关系较远，归类存在错位；文本另含“人大经济论坛”水印。适合有金融学与统计基础、希望动手建模的读者。