艰难时代亲历美国大萧条

AI 全书内容总结

本书为英文原版著作 Building Reliable Trading Systems（Keith Fitschen 著，Wiley Trading 系列，2013年出版），副题为可交易策略应与回测表现一致并满足风险收益目标，属投机与博弈类交易系统开发书籍，为非中文资料。全书围绕策略开发全流程展开：界定什么是可交易策略、开发使实盘与回测一致的策略、通过多参数数据表挑选稳健参数；系统要素部分讲解趋势与逆势入场、出场设计（灾难止损、收盘出场、波动率目标）、基于标准差的价格与成交量过滤、K线评分选股、斐波那契回撤支撑交易；资金管理部分比较加仓亏损头寸与加仓盈利头寸的实测利弊、讨论大小账户各自适用的绩效指标（小额账户看重起始交易回撤、大额账户看重收益率与回撤百分比）、用SPY空头对冲股票多头组合；末章讨论连续合约与复权数据对回测准确性的影响。书中配有大量跨37个商品期货与股票篮子的统计表格，方法上强调对每个要素做敏感性测试。适合有量化与程序化交易基础且能阅读英文的进阶学习者。