一个交易者的资金管理系统

AI 全书内容总结

本书是美国交易者班尼特·A.麦克道尔所著的资金管理专著（张轶译，万卷出版公司2009年中文版），《日本蜡烛图技术》作者史蒂夫·尼森作序推荐。全书围绕如何确保利润并避免破产风险展开，先界定交易风险、市场风险、保证金风险、流动性风险、隔夜风险和波动性风险六种风险，再把资金管理拆解为可操作模块：第一部分讲风险控制的心理，列举15个毁灭性交易心理问题，主张培养交易者的思维；第二部分讲止损出场，说明并非每笔交易都会赢利，介绍进场原则、止损出场原则以及逐级平仓、逐级加仓技术；第三部分讲交易量（仓位）确定，介绍破产风险表、最优f公式、2%风险公式与交易量公式；第四部分讲用交易卡片和分类表做交易记录，通过分析盈亏改进进出场策略，复制赢利交易、避免亏损交易；第五部分指导读者按自身风险忍受度与纪律水平设计自己的资金管理系统，并给出原则清单，如单笔风险不超过账户2%、账户整体风险控制在6%-10%、资金曲线回撤后把风险降低25%等。附录含交易量计算器使用说明、交易记录系统、模拟交易的方法与词汇表。文字简单易懂，没有复杂数学推导，适合已度过新手期、希望建立风险控制体系的股票期货交易者阅读。