Lecture2

AI 全书内容总结

本资料为英文授课的量化交易课程讲义（Lecture2，2020年4月），主题为市场微观结构与CTP接口，以幻灯片文字版形式呈现，英文为主、夹杂中文术语。内容分四块：一是课程反馈与作业情况回顾；二是交易中的特殊情形处理，包括开盘集合竞价、盘中竞价、夜盘及涨跌停的判别技巧（如检查23:00:01等特殊时间戳）；三是Bar数据构造的改进思路，保留买卖价量、处理限价单交叉，并介绍按成交量采样的Volume Bar、按成交额采样的Dollar Bar及EMA加权条数，目标是使采样收益更接近独立同分布；四是CTP综合交易平台介绍，涵盖交易系统组成、逐日盯市结算、FTD通信协议的对话、私有、广播三种模式，请求应答与发布订阅两种数据交换方式，以及行情API的初始化流程。文末附三道量化面试题解析：猜数字博弈的最优策略、区间随机游走首次触界概率、协方差矩阵半正定证明。适合有编程基础、准备接入国内期货CTP接口或备战量化面试的读者。