高频交易原书第2版

AI 全书内容总结

本书是艾琳·奥德里奇（Irene Aldridge）《高频交易》第2版的中译本（机械工业出版社2018年，顾律君、丁鹏译），系统介绍高频交易的知识体系，共16章。结构与要点：先界定高频交易的概念、参与者与技术演化（硬件、GPU/FPGA、软件）；核心部分讲市场微观结构——限价订单簿、激进与被动执行、复杂订单及各资产类别的分化；再讲高频数据特性（巨量、非正态分布、时间间隔不规则、缺买卖标识）、交易成本分解与市场冲击估计、绩效衡量、资金容量与Alpha衰减；策略部分覆盖统计套利、事件驱动方向性交易、自动化做市（存货模型与信息模型），以及幌骗、分层挂单、塞单等手法与市场操纵、全球监管举措；最后讲风险管理、市场冲击最小化的执行算法与高频交易系统的实施和测试。译者丁鹏在序中指出，国内市场结构自上而下设计，高频交易空间不如国外，但微观结构研究对非高频策略开发亦有参考价值。电子版正文存在字体编码导致的乱码，目录与多数段落尚可辨认。适合量化从业者、金融工程学生及想系统理解高频交易与市场微观结构的读者。