量化投资 第1周

AI 全书内容总结

本资料为炼数成金（DATAGURU）网络课程《量化投资》第一周课件，讲师黄志洪、何翠仪，属入门概述性质。开篇从K线图与金融行情数据切入，界定量化投资及其与传统操盘的区别，提及西蒙斯大奖章基金，并讨论中国政策市环境下量化的有效性；随后依次介绍统计套利（含成对交易与主成分分析两种思路）、算法交易（被动型VWAP、TWAP与主动型策略）及高频交易的基本概念，并附Quant职业方向与参考书目。接着梳理量化投资发展史，从CAPM、有效市场假说、期权定价与APT、VaR与行为金融到非线性科学，列出量化选股、择时、套利、算法交易、资产配置、风险控制等内容板块。后半部分补充金融基础知识：有效市场假说的弱式、半强式、强式三种形式，简单与对数收益率，市场六大假设与无套利原则，以及远期合约、期权、期货等衍生工具的定义和期货交易实例。全篇以概念普及为主，适合零基础读者搭建量化投资知识框架。