20170111：运用C_实现算法交易

AI 全书内容总结

本资料为长江证券金融工程研究小组2017年1月11日发布的培训式研究报告（PPT），主题是运用C#实现算法交易。第一部分阐述为什么选择算法交易：回顾国内外发展历程（1975年美股组合自动交易起步、国内尚处萌芽阶段），总结其减小市场摩擦、降低冲击成本、提高执行效率、避免非理性交易、隐藏大单行为等优点，并列举TWAP、VWAP、VP、IS、Step等主流执行策略。第二部分介绍C#语言与.NET开发环境，讲解类、继承、接口三个面向对象核心概念。第三部分展示一套股票算法交易程序的完整类图与逻辑：MainForm与TradeForm窗口负责交易信息展示与委托提交，IDataService接口从新浪行情解析出StockInfo结构，ITradeService接口以FakeService模拟下单，TradeStrategy抽象基类派生出等比申报策略EqualDivStrategy与均价对比策略AvgPriceStrategy，并给出下单流程图与运行状态切换说明。报告明确提示所讲策略未经实盘测试、风险自担。适合有C#基础、对程序化交易工程实现感兴趣的读者作入门参考。